Một khi chúng ta biết ngữ cảnh của thị trường và đã xác định những gì chúng ta muốn làm (mua hoặc bán). Bước tiếp theo đó là thiết lập chiến lược giao dịch tức là việc xác định vị trí chính xác mà chúng ta sẽ vào lệnh để đạt được tối đa lợi nhuận.

Nội dung của chiến lược này phù hợp với các ngữ cảnh, hồ sơ khối lượng và khung thời gian khác nhau. Nhìn chung đều là việc xác định các khu vực giao dịch và chờ tín hiệu xác nhận để tham gia thị trường.

1. Xác định khu vực và cấp độ hoạt động

Tùy thuộc vào loại giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể điều chỉnh các khái niệm tương tự cho giao dịch của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể chủ yếu sử dụng hồ sơ của phiên trước làm cơ sở để thiết lập các chiến lược giao dịch của phiên hiện tại.

Nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn, bạn có thể thấy thú vị hơn khi phân tích hồ sơ của tuần trước làm cơ sở để xác định các khu vực giao dịch; hoặc một hồ sơ tổng hợp để bao gồm các tuần hoặc tháng để xác định các khu vực giao dịch cao và thấp; cũng như tính đến VWAP của các thời điểm cao hơn như hàng tuần và hàng tháng.

Khi phân tích các cấu trúc, có thể bỏ các cấu hình cố định (Fixed Range) mà thay vào đó nên dựa trên khu vực hoạt động mở rộng (Extension) của chúng sẽ mang lại hiệu quả hơn cũng như nó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn các khu vực phạm vi giao dịch.

Hoặc có thể những gì phù hợp nhất với bạn là kết hợp của tất cả những điều trên. Cuối cùng, mỗi trader sẽ phải làm một công việc riêng lẻ để xác định cách mà chúng ta  cảm thấy thoải mái nhất vì không có quy tắc bắt buộc chung nào về chiến lược hành động giao dịch. Điều quan trọng là các khái niệm chính xác là tương tự cho các bối cảnh hoạt động khác nhau.

Tại thời điểm nhất định, các hồ sơ đã hoàn thành sẽ giúp cung cấp dữ liệu liên quan hơn các hồ sơ đang được tiến hành. Theo đó một hồ sơ vẫn đang được phát triển dễ bị sửa đổi ở cấp độ của nó. Mặt khác, các hồ sơ đã được hoàn thành cuối cùng đại diện cho sự đồng thuận cuối cùng của thị trường và mức độ của chúng trở nên phù hợp hơn.

Không có quy tắc chung nào liên quan đến việc khi phân tích hồ sơ nên có bao nhiêu thời gian. Bạn có thể xem xét tuần trước, tuần hiện tại, tháng cuối cùng, tháng hiện tại hoặc năm hiện tại. Ở đây bạn phải quyết định theo quyết định của riêng bạn. Không có hồ sơ nào tốt hơn hồ sơ khác và đó là lý do tại sao công việc của chúng ta là xác định hồ sơ nào sẽ làm việc cùng.

Điều được khuyến khích là những hồ sơ này bao gồm đủ hành động giá cả trên và dưới mức giá hiện tại để có thể xác định các khu vực chính của đàm phán, chủ yếu là các mức khối lượng cao (VAH) và thấp (VAL).

Do đó, việc tìm kiếm vị trí vào lệnh tại những khu vực được xác nhận tín hiệu giao dịch:

• Khu vực hoạt động có các cấu trúc theo phương pháp Wyckoff
• Khu vực đàm phán: HVN và LVN
• Theo cấp độ hoạt động: VAH, VAL, VPOC và VWAP

Tùy thuộc vào bối cảnh hoạt động, chúng ta sẽ chờ đợi ở cấp độ này hoặc ở cấp độ khác:

2. Ở mức cực trị của phạm vi giao dịch

Đây là hoạt động Wyckoff cổ điển trong khu vực rung lắc trong cấu trúc phạm vi giao dịch tiềm năng. Bản thân sự rung lắc có thể được vận hành như đầu vào tích cực nhất và kiểm tra rung lắc là đầu vào tin cậy nhất.

Xem xét tại vùng giá VAH hoặc VAL hết hợp với Hồ sơ Khối lượng (Volume Profile), chúng ta sẽ tìm kiếm vị trí đảo chiều tại các mức cực trị của phạm vi. Lúc này chúng ta sẽ giao dịch theo nguyên tắc giao dịch trong phạm vi (Trading Range Principle).

3. Bên trong phạm vi giao dịch

Chúng ta cần quan tâm đến các Vùng Khối lượng lớn (HVN) và với bề rộng đủ lớn, chúng ta sẽ chờ đợi thêm:

Các Vùng khối lượng thấp (LVN) theo bản chất, chúng sẽ thiết lập các khu vực tuyệt vời để tìm kiếm các cơ hội tiềm năng. Để thiết lập trong bối cảnh này, chúng ta cần xác định hồ sơ khối lượng cho toàn bộ vùng phạm vi giao dịch.

VWAP và VPOC của phiên hiện tại (cho trader trong ngày) hoặc tập hợp nhiều phiên (trader dài hạn). Đây là những mức xác định sự kiểm soát của thị trường vì vậy chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu giá chấp nhận hoặc từ chối tại các vùng giá quan trọng này.

Trong thực tế đôi khi giá phá vỡ các mức quan trọng trên mà không có đợt test nào và di chuyển rất nhanh qua vùng giá trị khác.

4. Trong xu hướng tương tác với vùng giá trị

Sau khi bắt đầu mất cân bằng và hình thành xu hướng thoát khỏi vùng giá trị, chúng ta sẽ chờ tín hiệu xác nhận tại vùng phạm vi giao dịch.

Mức độ của cấu trúc bị phá vỡ

Đối với cấu trúc bị phá vỡ, đây là một trong những cú hồi cổ điển khác của Wyckoff: Giá hồi về vùng giá trị để kiểm tra sau khi phá vỡ. Ban đầu chúng ta sẽ chờ đợi giá trong khu vực bị phá vỡ, mà thường sẽ là một Mức khối lượng thấp (LVN).

Cực trị của vùng giá trị

Các cấu trúc có thể định giá lại khi vào trở về vùng giá trị sau khi phá vỡ. Với điều kiện này, chúng ta có thể giao dịch theo nguyên tắc tiếp tục tại vùng giá trị (Continous Principle).

VPOC của phạm vi giao dịch

Nó sẽ là mức hoạt động cuối cùng để mong đợi sự đảo ngược sau khi breakout. Nếu nó ở rất xa vùng phá vỡ, điều nên làm nhất là đưa kịch bản vào kiểm tra bởi vì tại thời điểm đó, giá sẽ vào lại khu vực giá trị và sẽ có một số độ hồi nhất định. Trong trường hợp này và theo các nguyên tắc hoạt động của Hồ sơ khối lượng, cần phải sử dụng phương pháp giao dịch loại nguyên tắc đảo ngược không thành công (Fail -Brakout Principle).

5. Trong xu hướng cách xa vùng giá trị

Bối cảnh mất cân bằng vì vậy chúng ta sẽ có lợi cho vùng HVN (Tích lũy hoặc Phân phối). Chúng ta nên mong đợi một số đợt sóng hồi ở bất kỳ cấp độ hoạt động nào. Nếu cấp độ đầu tiên quá gần, nó giống như y rằng nó sẽ tìm kiếm cấp độ tiếp theo để phát triển một sự thoái lui giá với tỷ lệ nhất định liên quan đến xung động trước đó.

Mức độ của hồ sơ phiên trước

Nói chung bởi vì chúng ta đang ở trong bối cảnh xu hướng, các mức mà bạn sẽ tìm thấy giá trước đó sẽ tương ứng với các phiên trước (Value Area Extremes, VWAP và VPOC). Khi xu hướng tiến triển, chúng ta cũng có thể đưa ra một số kịch bản về mức độ của phiên hiện tại.

VWAP hàng tuần hoặc tháng

Chúng ta sẽ luôn rất chú ý đến vị trí của VWAP hàng tuần hoặc tháng vì nó đặc biệt hữu ích trong những bối cảnh này để tìm kiếm khi kết thúc phong trào thoái lui và bắt đầu một xu hướng tiếp diễn mới.

VPOC của xung lực trước đó

Ngoài ra, chúng ta có thể chờ đợi và quan sát sự phản ứng giá tại mức VPOC để kiểm nghiệm rằng giá sẽ phản ứng và xác nhận tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng. Hay nói cách khác rằng giá sẽ chấp nhận hoặc từ chối tại mức VPOC này.

Low Volume Node (LVN)

Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng các cấu hình khác như để xác định bối cảnh chung: Volume Profile dạng Composite/ Extension và hồ sơ trước đó của các phiên trước đó.

Thông thường tại vùng LVN, thị trường thường mất cân bằng vì thế giá thường phá qua vùng này một cách dễ dàng để di chuyển sang vùng HVN mới.