Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu về một chỉ báo rất quen thuộc và hiệu quả trong giao dịch đó chính là chỉ báo sức mạnh tương đối RSI. Hiện đang được rất nhiều các nhà giao dịch (trader) chuyên nghiệp sử dụng để phân tích biểu trên các thị trường tài chính như Forex, Vàng, Bitcoin và Chứng khoán.
Những kiến thức về chỉ báo RSI được Đội Ngũ TRADERPTKT.COM tìm hiểu và đúc rút lại trong quá trình giao dịch trên các thị trường. Rất mong sẽ giúp bạn xây dựng được cho mình một Hệ thống giao dịch hiệu quả, từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Chỉ báo RSI là gì?
Chỉ báo RSI là viết tắt của từ “Relative Strength Index” là chỉ số sức mạnh tương đối của thị trường. Nó là một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật trong các thị trường tài chính Forex, Bitcoin, Chứng khoán hiện nay.
Rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã sử dụng công cụ và kỹ thuật này để có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
RSI được hiển thị dưới dạng một một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Hiện tại trên các phần mềm giao dịch Metatrader4 (MT4) và Tradingview, chỉ báo RSI được xếp vào hàng Oscillator tức là một chỉ báo dùng để đo dao động giữa 2 cực quá mua – Overbought và quá bán – Oversold của thị trường. Vậy để hiểu một cách chi tiết thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu sâu chỉ báo này.
1. Công thức tính RSI
RSI được tính bằng công thức sau: RSI = 100 – 100/(1+RS).
Trong đó: RS (Relative Strength) được tính bằng: RS = AvgU/AvgD.
AvgU là giá trị trung bình của sự thay đổi giá đóng cửa của tất cả cây nến tăng trong số ngày cho trước (period).
Ví dụ: period = 14, tính AvgU hiện tại dựa trên giá đóng cửa của 14 ngày trước đó. Ta tìm các cây nến xanh (nến tăng trong 14 cây nến trước), tính sự thay đổi giá đóng cửa của từng nến tăng so với cây nến trước là bao nhiêu (), sau đó tính giá trị trung bình của chúng trong 14 ngày.
AvgD là giá trị trung bình của sự thay đổi giá đóng cửa của tất cả cây nến giảm trong số ngày cho trước (period). Cách tính toán tương tự như AvgU.
2. Tính toán chỉ báo RSI
Bước 1: Tính toán Up Change và Down Change
Chúng ta sẽ minh họa cách tính RSI với ví dụ về RSI phổ biến nhất, RSI(14) hay period =14. Để tính RSI, bạn cần giá đóng cửa của 15 ngày trước đó (đối với RSI với khoảng thời gian là 10, bạn cần 11 giá đóng cửa trước, v.v.) .
Đầu tiên, hãy tính toán sự thay đổi giá đóng cửa của từng ngày so với ngày trước đó bằng công thức: Change = Closet – Closet-1.
Đối với mỗi nến, Up Change bằng:
- Closet – Closet-1 nếu Up Change > 0.
- 0 nếu Up Change <= 0.
Tương tự, Down Change bằng:
- -(Closet – Closet-1) nếu Up Change < 0.
- 0 nếu Up Change >= 0.
Bước 2: Tính giá trị trung bình AvgU và AvgD
Có 3 cách tính toán giá trị trung bình từ các Up Change và Down Change ở bước 1:
- Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản.
- Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân.
- Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder.
Phương pháp tính giá trị trung bình đơn giản (Simple Moving Average):
Đây là phương pháp đơn giản nhất, AvgU và AvgD được tính dưới dạng đường trung bình động đơn giản với:
- AvgU = tổng của tất cả các Up Change của N cây nến trước đó chia cho N.
- AvgD = tổng của tất cả các Down Change của N cây nến trước đó chia cho N.
- N = khoảng thời gian RSI.
Phương pháp tính giá trị trung bình theo cấp số nhân (Exponential Moving Average):
Ở đây AvgU và AvgD được tính từ Up Change và Down Change bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm số mũ EMA theo cách giống như cách bạn tính đường trung bình động EMA. EMA period = RSI period. Công thức tính:
- AvgUt = α*Ut + (1 – α)*AvgUt-1.
- AvgDt = α*Dt + (1 – α)*AvgDt-1.
Trong đó: U = Up Change, D = Down Change, α = 2 / (N + 1), N = chu kỳ RSI
Phương pháp tính giá trị trung bình của Wilder:
Welles Wilder, người phát minh ra RSI, đã tính toán chỉ số này tương tự như phương pháp EMA nhưng thêm vào smoothing factor α được tính như sau:
- α = 1 / N và do đó: 1 – α = (N – 1) / N, N = chu kỳ RSI
Ví dụ: đối với RSI 14, công thức tính giá trị trung bình là:
- AvgUt = 1/14 * Ut + 13/14 * AvgUt-1
Bước 3: Tính chỉ số RS
Khi bạn đã có mức tăng trung bình AvgU và mức giảm trung bình AvgD của 14 cây nến trước đó, bước tiếp theo là tính chỉ số RS, được định nghĩa là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.
- RS = Trung bình / Trung bình
Bước 4: Tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI
Sau khi tính được RS, chúng ta có thể áp dụng toàn bộ công thức RSI:
- RSI = 100 – 100/(1+RS)
Giá trị RSI nhỏ nhất
Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị RSI thấp nhất có thể? Tất nhiên đó là một thị trường hoàn toàn giảm giá. Đó là viễn cảnh mỗi ngày thị trường đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước và không có ngày nào tăng giá (Up Change = 0).
Giá trị trung bình AvgU = 0 (đối với phương pháp SMA, đối với phương pháp của EMA và Wilder, nó sẽ dần về 0). Mặt khác, mức giảm trung bình AvgD > 0 (khi bạn lấy giá trị tuyệt đối khi tính RSI). Lúc đó RS = 0. RSI sẽ tính như sau:
- RSI = 100 – 100 / (1 + 0) = 100 – 100 = 0
Giá trị RSI lớn nhất
Tình huống nào trên thị trường sẽ cho chúng ta giá trị RSI lớn nhất có thể? Đây sẽ là một thị trường hoàn toàn tăng giá không có ngày nào giảm. AvgD = 0, AvgU > 0. RS là một số dương chia cho 0. Về mặt toán học, RS là một số vô cùng lớn (VCL) trong trường hợp này RSI sẽ gần 100 :
- RSI = 100 – 100 / (1 + VCL) 100 – 0 = 100
Do đó, RSI có thể đạt các giá trị từ 0 (khi thị trường giảm giá) đến 100 (khi thị trường tăng giá).
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo RSI dễ dàng
Việc cài đặt để sử dụng chỉ báo RSI là tương đối đơn giản.Trong phần này Chúng Tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt trên 2 nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay đó là MetaTrader 4 và TradingView.
1. Trên phần mềm Metatrader4
Chỉ báo RSI được xây dựng trên nhiều nền tảng giao dịch bao gồm cả nền tảng giao dịch được sử dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay – MetaTrader 4.
Bạn có thể tìm chỉ báo bằng cách nhấp vào Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index.
2. Trên giao diện Tradingview
Đối với ứng dụng Tradingview, bạn chọn phần “Các chỉ báo” → Gõ “RSI” → Chọn “Chỉ số Sức mạnh tương đối”.
Sau đó, công cụ RSI tự động xuất hiện ở phía dưới biểu đồ của bạn, RSI được cài đặt mặc định với RSI(14).
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI
Việc sử dụng chỉ báo RSI cũng không quá khó, tuy nhiên để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả và chính xác thì không nhiều Trader làm được. Tiếp theo Chúng Tôi sẽ giúp bạn hiểu được và làm được điều đó.
RSI bao gồm một đường duy nhất, dao động trong phạm vi 0-100 gồm 3 vùng giá chính:
- 0-30: Vùng quá bán (Oversold Area)
- 30-70: Vùng trung lập (Neutral Area)
- 70-100: Vùng quá mua (Overbought Area)
Đường RSI di chuyển trong và ngoài ba khu vực này tạo ra các tín hiệu khác nhau trên biểu đồ.
1. Tín hiệu dao động của chỉ báo RSI
Có 2 tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI:
- Tín hiệu quá mua RSI (RSI Overbought Condition): Tín hiệu RSI đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là tín hiệu quá mua. Chỉ báo RSI cho tín hiệu về tình trạng quá mua khi đường RSI đi vào vùng 70-100.
- Tín hiệu quá bán RSI (RSI Oversold Condition): Tín hiệu RSI quá bán xuất hiện khi đường RSI đi vào vùng 30-0. Khi chỉ báo RSI bị bán quá mức, điều đó chỉ ra rằng giá có khả năng tăng.
Về lý thuyết cơ bản việc sử dụng chỉ báo RSI để tìm vùng Mua và vùng Bán rất đơn giản.
- Khi giá vượt lên vùng 70 thì cắt lệnh Mua, đồng thời chờ tín hiệu Bán xuất hiện và Bán xuống
- Khi giá vượt xuống dưới vùng 30 thì cắt lệnh bán, đồng thời chờ tín hiệu Mua xuất hiện để Mua lên
Hoặc một cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm. Đây có thể xem là sự chuyển đổi xu hướng.
Bây giờ chúng ta sẽ minh họa từng tín hiệu để bạn hiểu rõ hơn về cách phân tích biểu đồ của mình bằng RSI.
Hình ảnh trên cho thấy tín hiệu RSI quá mua (Overbought RSI). Đầu tiên, đường RSI phá vỡ vùng 70-100. Điều này tạo ra tín hiệu mua quá mức. Sau đó, giá di chuyển ra khỏi vùng quá mua tạo ra tín hiệu bán (Sell Signal) trên biểu đồ. Như bạn thấy, giá giảm dần sau đó.
Hình ảnh trên cho thấy tín hiệu RSI quá bán (Oversold RSI). Đường RSI giảm và đi vào vùng 30-0 tạo tín hiệu. Tín hiệu mua (Buy Signal) xuất hiện khi đường RSI phá vỡ vùng quá bán hướng lên và đi vào vùng trung lập giữa 30 và 70. Như bạn thấy, hành động giá sẽ tăng sau đó.
Đây chỉ là một cách sử dụng cơ bản, nguyên nhân thật sự khiến chỉ báo RSI được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp tin dùng vẫn nằm ở phần sau. Dưới đây Chúng Tôi sẽ tiếp tục đi giới thiệu với các bạn một số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader chuyên nghiệp vẫn tin dùng.
2. Chỉ báo RSI tín hiệu phân kỳ
- Phân kỳ RSI tăng (Bullish RSI Divergence) – Hành động giá đang giảm trong khi đường RSI đang tăng; đây là một tín hiệu tăng giá mạnh trên biểu đồ.
- Phân kỳ RSI giảm (Bearish RSI Divergence) – Hành động giá đang tăng, trong khi đường RSI đang giảm; đây là một tín hiệu giảm giá mạnh trên biểu đồ.
Tín hiệu phân kỳ được rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp tin dùng, với RSI chúng ta cũng không thể bỏ qua tín hiệu phân kỳ của nó. Đây là một trong những cơ sở rất đáng tin cậy để ta có thể dựa vào tìm cho mình được vùng Mua và vùng Bán chính xác nhất.
Lần này chúng ta sẽ mô tả sự phân kỳ RSI tăng. Đường màu xanh lam trên biểu đồ giá cho thấy hành động giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, trong khi đường RSI đang tăng. Điều này cho thấy có sự phân kỳ tăng giữa hành động giá và chỉ báo RSI, điều này có nghĩa là giá của cặp tiền trên có khả năng tăng.
Sự phân kỳ giảm giá hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại – đỉnh hành động giá đang tăng và đỉnh RSI đang giảm.
Chỉ báo RSI phân kỳ là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và indicator, đó cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể sự đảo chiều sắp xảy ra.
3. Chỉ báo RSI Histogram và RSI phân kỳ
Ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm công cụ chỉ báo RSI Histogram và RSI phân kỳ. Đây là công cụ Chúng Tôi đã viết lại và chỉnh sửa để bạn có thể dễ dàng sử dụng. Nó trực quan dễ hiểu. Áp dụng trên phần mềm MT4.
Trong ví dụ USDJPY dưới đây, chỉ báo RSI Histogram cho thấy tín hiệu màu đỏ thể hiện rằng giá đang trong xu hướng giảm. Ngược lại, Histogram màu xanh thể hiện xu hướng tăng.
Quan sát hình bên dưới, cặp XAUUSD xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương: Giá xuất hiện đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng RSI xuất hiện đáy sau cao hơn đáy trước. Dự báo xu hướng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
4. Các ứng dụng khác của chỉ báo RSI
Nếu các bạn để ý chỉ báo RSI cũng là một dạng của đường giá khác, nên nó cũng tạo các đáy và đỉnh khác nhau, dựa vào đây các nhà đầu tư chuyên nghiệp dựa vào đây để xác định các tín hiệu kỹ thuật như:
- Vẽ đường xu hướng cho RSI
- Vẽ các mô hình: mô hình Cái Nêm, mô hình 2 Đỉnh, mô hình 2 Đáy…
- Dựa vào đỉnh đáy xác định xu hướng
Chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI
Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về một số ý tưởng để xây dựng chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI. Chúng ta sẽ sử dụng các tín hiệu được mô tả ở trên để thiết lập các điểm vào và ra trên biểu đồ bằng cách sử dụng các quy tắc RSI cơ bản.
1. Điểm vào lệnh (Entry) với chỉ báo RSI
Để tham gia giao dịch với RSI, trước hết bạn cần thấy được tín hiệu từ chỉ báo RSI. Đây có thể là RSI quá mua hoặc quá bán hoặc mô hình phân kỳ RSI.
Nếu bạn muốn vào lệnh với tín hiệu quá mua / quá bán, thì bạn sẽ mua / bán cặp tiền tệ khi hành động giá vượt ra khỏi ngưỡng tương ứng (30 với quá bán, 70 với quá mua) trên chỉ báo RSI.
Nếu bạn đang giao dịch phân kỳ với chỉ báo RSI, thì bạn sẽ tham gia giao dịch theo hướng của RSI sau khi hành động giá đóng hai hoặc ba cây nến liên tiếp theo hướng giao dịch dự tính của bạn.
2. Điểm cắt lỗ (Stop loss) với chỉ báo RSI
Như chúng ta đã đề cập trước đó, chỉ báo RSI có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai hoặc sớm nếu chỉ sử dụng như một công cụ độc lập. Ngay cả khi kết hợp nó với các chỉ báo khác, chúng ta cần phải sử dụng lệnh cắt lỗ để bảo vệ tài khoản của mình.
Vị trí tối ưu cho lệnh cắt lỗ của bạn nằm ngoài đỉnh hoặc đáy gần nhất được tạo ra vào thời điểm đảo chiều mà bạn đang giao dịch.
3. Điểm chốt lời (Take profit) với chỉ báo RSI
Quy tắc RSI cơ bản nói rằng bạn nên giữ giao dịch của mình cho đến khi nhận được tín hiệu ngược lại từ chỉ báo RSI. Đây có thể là một tín hiệu quá mua hoặc quá bán, cũng như sự phân kỳ RSI tăng hoặc giảm.
Tuy nhiên, trong thực tế, sẽ hợp lý hơn nếu bạn chốt một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình trước đó bằng cách sử dụng các quy tắc dựa trên hành động giá khác hoặc sử dụng trailing stop loss.
Kết luận về chỉ báo RSI
Suy cho cùng khi dùng chỉ báo kỹ thuật thì các nhà giao dịch phải chấp nhận một độ trễ nhất định, và chỉ báo RSI cũng không ngoại lệ.
Khi sử dụng chỉ báo RSI cần lưu ý một số điểm sau:
- Công cụ RSI chỉ có ý nghĩa dự báo kỹ thuật, chứ chưa đảm bảo cho dự báo đảo chiều.
- Công cụ nào cũng có xác suất, và RSI không phải là hoàn hảo để dự báo chính xác 100%.
- Khi giá đến vùng quá mua > 70, không hẳn là giá sẽ đảo chiều ngay và lệnh mua chúng ta phải chốt lời, và ngược lại khi giá đến vùng quá bán < 30, không hẳn là giá sẽ đảo chiều lên ngay và chúng ta phải chốt lời lệnh bán ngay là không đúng.
Cuối cùng, để sử dụng công cụ chỉ báo RSI hiệu quả, các bạn nên kết hợp cùng với các chỉ báo khác như Đường trung bình MA, Bollinger Bands, Heiken Ashi, … sẽ giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.
Qua bài học về chỉ báo RSI của TEAM TRADERPTKT.COM các bạn cũng đã phần nào hiểu được những điều cốt lõi nhất của công cụ này, nó thật sự rất hiểu quả trong nhiều trường hợp quan trọng khi bạn giao dịch trên thị trường tài chính kể cả thị trường Forex, Crypto hay Chứng khoán. Chúc các bạn thành công!
