Những bài trước chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay rồi. Nhưng với Chúng Tôi đây là một trong những chỉ báo mà Đội Ngũ TRADERPTKT.COM tâm đắc nhất và cũng đang sử dụng nó trong Hệ thống giao dịch của mình. Đó chính là chỉ báo đường trung bình MA.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Vậy chỉ báo đường trung bình có đặc điểm gì nổi bật? Cài đặt và sử dụng như thế nào để hiệu quả, thì mời bạn theo dõi phần dưới dây để hiểu rõ hơn.
Đường trung bình động MA là gì?
Đường trung bình động (Moving Average) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính như chứng khoán, forex, tiền điện tử. Quan sát đường trung bình MA các nhà giao dịch (trader) có thể dự đoán được xu hướng thị trường trong tương lai.
Đường trung bình động là chỉ báo chậm, và công dụng của nó là làm phẳng hoạt động của giá theo thời gian. Nghĩa là lấy giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (MA20, MA50, …).
1. Chu kỳ của Đường trung bình MA
Đường trung bình động MA được ký hiệu đầy đủ là MA (n), với n chính là chu kỳ của đường MA. Chu kỳ là khoảng thời gian được xét để lấy giá trị trung bình.
Ví dụ: Chu kỳ 10 thì sẽ có 10 giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch, MA chính là giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa đó. Nếu tiếp tục trượt về sau 1 phiên thì ta sẽ được một tổ hợp 10 giá đóng cửa mới, 10 giá trị này sẽ cho ra một giá trị MA mới, và cứ liên tục như vậy những giá trị MA này tạo thành đường trung bình động MA.
Trên những khung thời gian khác nhau (M1, M5, H1, D1, W,…) thì ý nghĩa của chu kỳ cũng sẽ khác nhau.
2. Độ mượt và độ trễ của đường trung bình MA
Chu kỳ là nhân tố quyết định đến độ mượt và độ trễ của đường MA?
Chu kỳ của đường MA là một số nguyên dương, trong giao dịch tài chính người ta chia chu kỳ của đường MA thành 3 loại:
- Chu kỳ ngắn hạn: MA (10), MA(14), MA (20)
- Chu kỳ trung hạn: MA (50)
- Chu kỳ dài hạn: MA (100), MA (200)
Chu kỳ càng ngắn thì độ mượt càng thấp và độ trễ càng ngắn. Ngược lại, chu kỳ càng dài thì độ mượt và độ trễ càng cao.
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược riêng mà các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường MA với những chu kỳ khác nhau.
Ý nghĩa của độ trễ và độ mượt của đường MA trong việc dự báo xu hướng
Đường trung bình động MA có độ mượt càng thấp (càng bám sát đường giá) thì đường MA lúc này không có khả năng dự báo xu hướng của giá nữa. Tuy nhiên, nếu đường MA quá mượt (càng đi xa so với đường giá) thì cũng rất khó để nhận ra xu hướng của giá.
Đường MA có độ trễ ngắn sẽ giúp nhà giao dịch kịp thời bắt được xu hướng, xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt, có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng lại có nhiều tín hiệu nhiễu.
Ngược lại, đường MA có độ trễ cao thì các nhà giao dịch sẽ không thể bắt kịp xu hướng, lợi nhuận đem lại thấp nhưng bù lại ít tín hiệu gây nhiễu.
Cài đặt đường trung bình MA
Chúng ta dễ dàng có thể tìm kiếm Đường trung bình động SMA và EMA . Nó được mặc định trên nền tảng giao dịch Metatrader4, MT5 hoặc Tradingview.
1. Cài đặt đường trung bình MA trên phần mềm MT4
Chúng ta cũng thực hiện tương tự như cách cài đặt các chỉ báo khác, chúng ta vào mục Navigator → Indicators → Trend→ Moving Average. Sau khi chọn giao diện mở ra như hình chúng ta thấy bên dưới.
2. Cài đặt đường trung bình MA trên Tradingview
Tương tự, để cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên Tradingview, các bạn chọn “Indicators” → Gõ “MA” trong ô tìm kiếm → Chọn “Đường Trung bình trượt (SMA)” hoặc “Đường trung bình lũy thừa (EMA)”.
Phân loại đường trung bình động MA
Ở đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 2 đường trung bình động SMA và EMA phổ biến hiện nay.
1. Đường trung bình động đơn giản (SMA – Simple Moving Average)
Mỗi giá trị của SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong n kỳ.
SMA = (P1+P2+P3+…+Pn)/n
Với Pn là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ n và n là chu kỳ của đường SMA.
2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA – Exponential Moving Average)
Những nhà giao dịch sử dụng đường EMA cho rằng, giá cả ở gần hiện tại sẽ ảnh hưởng nhiều đến xu hướng giá trong tương lai.
EMA = Pn * k + EMA(n-1) * (1-k)
Với: Pn là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ n, n là chu kỳ của EMA, còn k là hệ số làm mượt (k=2/(n+1)).
Như chúng ta thấy cùng trên một biểu đồ giao dịch với chu kỳ 20. Đường trung bình lũy thừa (EMA) cho thấy độ biến động nhanh hơn so với đường trung bình trượt (SMA).
Nên Chọn SMA hay EMA?
Mỗi loại đường trung bình động đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Vì vậy, việc so sánh hay lựa chọn ưu tiên đường trung bình nào tốt hơn thì rất khó.
Nếu SMA trải đều sự tác động của tất cả các giá trị trong quá khứ đến giá trị hiện tại thì EMA hoàn toàn ngược lại. EMA đặt trọng tâm vào những biến động giá gần nhất, những giá trị càng xa hiện tại sẽ có mức ảnh hưởng giảm dần.
Vì vậy, EMA phản ứng với thị trường nhanh hơn SMA. Tùy theo nhu cầu giao dịch của mỗi người để chọn cho mình loại đường MA nào phù hợp nhất.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đường trung bình hàm mũ EMA, đối với SMA hầu như áp dụng tương tự.
Giao dịch với đường trung bình động EMA
Đường trung bình EMA phản ứng nhanh hơn SMA, đây cũng là lý do mà Chúng Tôi chọn EMA trong Hệ thống giao dịch của mình. Vậy để giao dịch hiệu quả với đường trung bình EMA thì phải làm thế nào? Mời bạn xem tiếp phần dưới đây.
1. Tín hiệu giao cắt giữa EMA và đường giá
- Nếu phần lớn giá nằm trên đường EMA thì thể hiện kỳ vọng của các nhà giao dịch cao hơn so với giai đoạn trước, thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu phần lớn giá nằm dưới đường EMA thì thể hiện kỳ vọng của nhà giao dịch thấp hơn so với giai đoạn trước, thị trường đang trong xu hướng giảm.
Đây được xem là chiến lược giao dịch đơn giản nhất với đường EMA nhưng cũng là chiến lược có nhiều tín hiệu gây nhiễu nhất, rủi ro nhất.
2. Thiết lập giao dịch với EMA
- Vào lệnh Buy khi giá cắt đường EMA từ dưới lên, khi đó thị trường chuyển từ giảm sang tăng.
- Vào lệnh Sell khi giá cắt đường EMA từ trên xuống, khi đó thị trường chuyển từ tăng sang giảm.
Cách đặt dừng lỗ (stop loss), và chốt lời (take profit)
- Đặt dừng lỗ (SL) phía dưới đáy gần nhất đối với lệnh Buy hoặc phía trên đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell.
- Chốt lời (TP) khi đạt lợi nhuận mục tiêu. Xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều hoặc khi giá cắt MA từ trên xuống đối với lệnh Buy, giá cắt MA từ dưới lên đối với lệnh Sell.
3. Đường trung bình EMA Là Hỗ Trợ và Kháng Cự Động
Có rất nhiều người giao dịch sử dụng EMA như những kháng cự hỗ trợ quan trọng.
- Trong xu hướng tăng, đặt lệnh Mua khi giá điều chỉnh giảm chạm đường hỗ trợ động EMA.
- Trong xu hướng giảm, đặt lệnh Bán khí giá điều chỉnh tăng chạm kháng cự động EMA.
Chú ý: Đường trung bình EMA cũng như những kháng cự hỗ trợ bình thường, có nghĩa là không phải khi nào giá cũng chạm vào rồi bật ra, đôi khi giá cũng vượt qua một chút trước khi quay đầu trở lại đi đúng hướng.
Nhiều người đã sử dụng 2 đường EMA để chỉ Mua và Bán khi giá rơi vào khoảng giữa 2 đường EMA. Vùng ở giữa 2 đường EMA đó có thể xem là vùng kháng cự hỗ trợ mạnh.
4. Ưu điểm và Nhược điểm của đường trung bình EMA
Bất cứ công cụ chỉ báo nào cũng có những Ưu điểm và Nhược điểm. Đường trung bình EMA cũng vậy, quan trọng là bạn phải phát huy được những Ưu điểm của nó, và hạn chế bớt những Nhược điểm. Từ đó sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn.
Ưu điểm của EMA?
- Đường trung bình EMA phản ánh hành động giá nhanh hơn trong khoảng thời gian ngắn. Điều này sẽ giúp chúng ta nắm bắt được xu hướng sớm.
- Và chúng ta nắm bắt được xu hướng sớm thì cũng có thể giao dịch dài hạn hơn và thu được nhiều lợi nhuận lơn hơn.
Nhược điểm của EMA
- Đường trung bình EMA biến động nhấp nhô, dẫn đến chúng ta có thể bị đánh lừa vì nó phản ứng quá nhanh đối với giá.
- Có thể bạn nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành nhưng thực tế chỉ là dấu hiệu giả dẫn đến tín hiệu sai lầm.
Vì vậy, để hạn chế những nhược điểm trên chúng ta có thể giao dịch theo giao cắt giữa các đường trung bình.
Kết luận về Đường trung bình MA
Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao để biết được tín hiệu giao cắt nào là đáng tin cậy?
Để hiểu về đường trung bình động MA thì rất đơn giản, không hề khó. Nhưng ở mỗi chiến lược giao dịch đều tồn tại những tín hiệu gây nhiễu, nếu chúng ta không đủ kinh nghiệm để nhận biết thì sẽ rất dễ mắc bẫy của thị trường.
Tốt nhất, chúng ta nên sử dụng đường MA như một chỉ báo tham chiếu, cần kết hợp thêm tín hiệu từ những công cụ và phương pháp khác. Có như thế thì việc sử dụng đường trung bình MA trong phân tích mới thật sự hiệu quả.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Volume hiệu quả
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp Đường trung bình MA với những công cụ chỉ báo khác như Volume, Bollinger Bands, Fibonacci, … để tăng tính chính xác và nâng cao hiệu quả giao dịch. Trên đây là những chia sẻ về chỉ báo Momemtum của Đội Ngũ TRADERPTKT.COM chúc các bạn thành công!
