Việc tìm được một chỉ báo giao dịch để phù hợp với chiến lược giao dịch của mỗi người là không hề đơn giản. Những bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về những chỉ báo quen thuộc như RSI, MACD hay Volume. Bài này Chúng Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn một chỉ báo không kém phần quan trọng đó là Chỉ báo CCI.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Volume hiệu quả
Vậy Chỉ báo CCI có điểm gì nổi bật, cách cài đặt và sử dụng nó như thế nào? Thì mời bạn theo dõi bài viết dưới dây của TEAM TRADERPTKT.COM.
Chỉ báo CCI là gì? Những điều cần biết?
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. CCI được phát minh bởi Donald R. Lambert, CCI lần đầu tiên được xuất bản trên một tạp chí phân tích kỹ thuật có tên Commodities vào năm 1979.
Mặc dù chỉ báo CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay nó được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau từ Cổ phiếu đến Forex, Bitcoin và các Hợp đồng tương lai Hàng hóa khác.
CCI là một chỉ báo động lượng, thuộc nhóm chỉ báo dao động. Các chỉ báo như vậy thường di chuyển xung quanh các giá trị cố định để mô tả những thay đổi về khối lượng hoặc động lượng giá cả. Các giá trị phổ biến nhất của chỉ số dao động trong khoảng từ 0 đến 100 hoặc -100 đến 100.
Cách tính chỉ số của chỉ báo CCI
Hiểu rõ cách tính chỉ số CCI để có cái nhìn đầy đủ về cách chỉ báo vẽ ra đường cong trên biểu đồ CCI. Chỉ báo CCI sử dụng biểu thức toán học sau để tính động lượng giá:
CCI = [(Typical Price – 20-period SMA of the Typical Price) / (0.015 x Mean Deviation)].
Typical price = (High + Low + Close)/3.
Trong đó:
- 20-period SMA of the Typical Price (Giá trị trung bình của Mức giá tiêu chuẩn trong 20 chu kỳ).
- 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị CCI sao cho nó nằm trong giá trị -100 và 100.
Mean Deviation là độ lệch trung bình được tính bằng cách lấy giá tiêu chuẩn hiện tại trừ đi giá trị SMA 20 chu kỳ của giá tiêu chuẩn. Các giá trị sau đó được cộng lại và chia cho khoảng thời gian là 20.
Các phép tính trên trông hơi phức tạp nhưng bạn đừng lo lắng. Điểm chính mà bạn nên quan tâm là chỉ báo CCI sử dụng giá tiêu chuẩn và đo lường nó dựa trên giá trị trung bình động đơn giản trong 20 chu kỳ (SMA 20).
Kết quả sau đó được chia cho hằng số 0,015 sao cho CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100 và độ lệch trung bình cho thấy giá đã lệch đi bao nhiêu so với giá trung bình.
Nói chung, khi động lượng giá mạnh hay CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100, miễn là động lượng còn tồn tại, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó (tăng hoặc giảm).
Tuy nhiên, khi động lượng chậm lại hay CCI nằm trên 100 hoặc dưới -100, bạn có thể mong đợi giá sẽ trở lại mức trung bình hay đơn giản là một đợt điều chỉnh trong xu hướng giá gần nhất.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI nằm trong bộ chỉ báo dao động. Chỉ báo CCI dao động trong khoảng cố định từ -100 đến 100. Bạn có thể cài đặt cho CCI dao động từ -200 và 200 với 14 chu kì (period = 14). Khi chỉ báo CCI tăng vượt qua mức 100, nó báo hiệu mức quá mua hoặc giảm xuống dưới -100, nó báo hiệu mức quá bán trên thị trường.
1. Cài đặt chỉ báo CCI trên Phần mềm MT4
Việc cài đặt chỉ báo CCI rất đơn giản, bạn vào phần Insert → Indicator → Oscillators → Commodity Channel Index. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cài đặt từ bên ngoài vào hoặc vào phần Navigator (Ctrl +N) sau đó chọn đến chỉ báo CCI rồi nhấn đúp (Double Click). Công cụ chỉ báo CCI sẽ hiện ra trên giao diện chính.
Chỉ báo CCI có ba thông số mà bạn có thể thay đổi: Chu kỳ (Period), Mức giá (Type of Price) và Mức độ (Levels).
Chu kỳ (Period): Khoảng thời gian trong cài đặt chỉ báo CCI được sử dụng để tính toán chỉ số này. Cài đặt CCI mặc định là 14 chu kỳ. Giá trị này có thể được thay đổi dựa trên chiến lược forex mà bạn sử dụng.
Mức giá (Type of Price) bao gồm các mức giá trong một danh sách bạn có thể chọn như: Giá mở cửa (Open), Giá đóng cửa (Close), Giá cao nhất (High), Giá thấp nhất (Low), Giá trung bình hay giá trung bình giữa mức cao nhất và thấp nhất (Median Price HL/2), Giá điển hình hay giá trung bình giữa mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (Typical Price HLC/3).
Cài đặt mặc định của CCI là Giá điển hình. Giá điển hình = (H + L + C) / 3.
Mức độ (Levels): Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là các mức độ của chỉ báo CCI. Theo mặc định, các mức độ của chỉ báo là -100 và 100. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được các giá trị này.
Chúng ta có chỉ báo CCI tiêu chuẩn với cài đặt mặc định 14 chu kỳ (Period = 14). Đây là cơ sở để tính toán dữ liệu CCI trong 14 cây nến gần nhất. Nếu áp dụng trên biểu đồ khung thời gian D1, đây sẽ là 14 ngày hoặc nếu áp dụng trên biểu đồ khung thời gian H1, đây sẽ là 14 giờ.
Khi chỉ số CCI tăng trên +100, nó cho thấy đà tăng mạnh (giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng đi lên). Tương tự, khi chỉ báo CCI giảm xuống dưới -100, chỉ báo này cho thấy đà giảm mạnh và báo hiệu sự tiếp tục giảm giá.
2. Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview
Trên giao diện Tradingview, chúng ta cũng có thể thiết lập chỉ báo CCI (Commodity Channel Index – Chỉ số Kênh hàng hóa) tương tự như trên phần mềm MT4.
Hiện tại Tradingview cũng là nền tảng giao dịch rất phổ biến, đang được rất nhiều Trader sử dụng để phân tích biểu đồ. Nó cũng được tích hợp nhiều trên các sàn giao dịch. Vì vậy, bạn cũng tham khảo và tìm hiểu để giúp bạn giao dịch tốt hơn!
Cách sử dụng chỉ báo CCI đơn giản
Chỉ báo CCI được sử dụng trong giao dịch để xác định các điều kiện quá Mua và quá Bán trên thị trường, nhưng nó cũng có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau.
Ngoài việc xác định các điều kiện quá Mua và quá Bán (Overbought / Oversold), bạn cũng có thể sử dụng CCI trong giao dịch để đo lường sức mạnh của xu hướng. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để quan sát về các điều kiện thị trường (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).
1. Chỉ báo CCI dao động trong khoảng từ -100 đến +100
- Trong điều kiện thị trường ổn định, không có nhiều biến động, chỉ báo chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Trục 0 này là cột mốc biểu diễn mức giá bình quân cân bằng.
- Trường hợp giá di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Ngược lại, khi giá di chuyển trong khoảng từ 0 xuống -100, đây là tín hiệu dự báo xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng giảm.
Thực tế, hiện nay có nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá mua và quá bán thay vì -100 đến +100 như lý thuyết ban đầu. Một khi chỉ số CCI di chuyển chạm tới mốc -200 và +200 thì hiện tượng trở về trung bình (Mean Reversion ) khả năng cao sẽ xảy ra.
2. Chỉ báo CCI vượt quá phạm vi -100 và 100
Khi CCI đóng vai trò là chỉ báo chậm, phân tích các dữ kiện trong quá khứ:
- Nếu CCI vượt lên mức 100: Thị trường đang trong đà di chuyển mạnh và có tín hiệu cho thấy giá sẽ khởi đầu một xu hướng tăng.
- Nếu CCI vượt xuống mức -100: Thị trường dần suy yếu mở đầu một xu hướng giảm.
Khi CCI đóng vai trò là chỉ báo nhanh, dự báo các dữ kiện trong tương lai:
- Nếu CCI vượt lên mức 100: Thị trường đã tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm, lúc này cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá mua. Chúng ta nên chốt dần lệnh Mua và chuẩn bị xem xét đặt lệnh Bán.
- Nếu CCI vượt xuống mức -100: Thị trường giảm quá xa và có dấu hiệu điều chỉnh tăng, lúc này cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá bán. Chúng ta nên chốt dần lệnh Bán và chuẩn bị xem xét đặt lệnh Mua.
Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường đi ngang (sideway), chỉ báo này mới có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của nó. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đang di chuyển theo xu hướng (trend market), CCI lại không phát huy được hiệu quả tốt nhất.
3. Sử dụng phân kì giữa chỉ báo CCI và giá
Phân kỳ là một trong những tín hiệu đáng tín cậy với rất nhiều các chỉ báo, với CCI cũng vậy, việc đi theo tín hiệu phân kỳ cũng có thể giúp có bạn sớm phát hiện ra sự đảo chiều của xu hướng. Từ đó đưa ra những quyết định tham gia thị trường sớm hơn.
Tín hiệu phân kỳ được tạo ra:
- Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI lại tạo đáy cao hơn.
- Hoặc khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI lại tạo đỉnh thấp hơn.
Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo CCI xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới. Chúng ta chỉ nên giao dịch với tín hiệu phân kỳ ở các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá trên biểu đồ.
Đồng thời chỉ nên sử dụng tín hiệu phân kỳ trên những khung thời gian lớn, như ngày (D1), tuần (W).
Cài đặt và sử dụng chỉ báo CCI Histogram
Ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm công cụ chỉ báo CCI Histogram. Đây là công cụ Chúng Tôi đã viết lại và chỉnh sửa để bạn có thể dễ dàng sử dụng. Nó trực quan dễ hiểu. Sẽ giúp bạn giao dịch với CCI thật sự rất đơn giản.
Các bạn có thể truy cập trang web Nguyenhuuduc.com.vn để có thể tải về và cài đặt bằng cách nhấn vào phần Indicator để tải về đầy đủ các công cụ liên quan đến chỉ báo CCI.
Ngoài chỉ báo CCI Histogram, bạn cũng có thể tải nhiều công cụ chỉ báo khác do admin Nguyễn Hữu Đức chỉnh sửa tại mục MT4 Indicators
Ưu Điểm và Nhược Điểm của chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng của thị trường hàng hoá. Khi thị trường ít biết động thì chỉ báo này sẽ hoạt động rất tốt. Giúp chung ta nắm bắt được xu hướng thị trường sớm, từ đó có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng để kiếm lợi nhuận từ thị trường.
Tuy nhiên, CCI vẫn sẽ có một số hạn chế sau:
Mặc dù thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá Mua và quá Bán nhưng do CCI không bị ràng buộc theo một công thức nhất định.
Ví dụ: Như chỉ báo Stochastic thì vùng 80 – 100 là quá mua, và vùng 0-20 là quá bán. Còn CCI chỉ là trên 100 là quá mua dưới -100 là quá bán.
Vì vậy, các mức quá mua, quá bán này đôi khi chỉ mang tính chủ quan và dựa chủ yếu vào kinh nghiệm của các nhà giao dịch.
Khi thị trường biến động quá mạnh, những tín hiệu ở vùng quá quá Bán dường như không phát huy tốt. Chỉ báo CCI vẫn có độ trễ nhất định, nên đôi khi cung cấp thông tin chậm hơn, giá đã đi xa.
Chúng ta cần kết hợp CCI với các chỉ báo khác, hoặc các mô hình nến đảo chiều, để tăng tính hiệu quả của các tín hiệu giao dịch.
Kết luận về chỉ báo CCI
Tóm lại, CCI đo lường tốc độ tăng hoặc giảm của giá bằng cách theo dõi giá trị này di chuyển trong khoảng cố định đã đề cập ở trên.
- Động lượng giá mạnh khi CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100 thì giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu tăng hoặc giảm.
- Động lượng giá giảm khi CCI nằm ngoài khoảng -100 đến 100 thì giá có thể xuất hiện đợt điều chỉnh trong xu hướng hiện tại.
1. Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo CCI
Để tránh những quyết định sai lầm khi xác nhận xu hướng giá, chúng ta nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích khác.
Cụ thể, khi giá di chuyển vào vùng quá Mua hoặc quá Bán (vùng nhạy cảm), chúng ta nên cân nhắc 3 yếu tố sau trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá.
- Thứ nhất, xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không, ví dụ như biểu đồ nến, chỉ báo RSI hay MACD,…
- Thứ hai, kiểm tra xem mức giá hiện tại có nằm trong vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không?
- Thứ ba, xem xét các công cụ khác có xảy ra phân kỳ không? Nếu có xuất hiện phân kỳ chứng tỏ xu hướng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra.
2. Ý nghĩa của chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời điểm quá Mua và quá Bán. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).
Dựa vào tín hiệu phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau) chúng ta có thể đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
Cần lưu ý: Khi có phân kỳ tạo ra, không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều xu hương, nhưng ít nhất là dấu hiệu cảnh báo sự đảo chiều có khả năng xảy ra. Bằng cách này, chúng ta có thể xác định mức dừng lỗ hoặc xem xét chốt lời từng phần, …
Cũng như các công cụ chỉ báo khác, không nên sử dụng chỉ báo CCI một cách độc lập mà cần kết hợp với những công cụ chỉ báo khác để nâng cao tính hiệu quả. Chúng ta có thể kết hợp với các chỉ báo như: Đường trung bình động MA, Boillinger Bands, Fibonacci, hoặc nến Heiken Ashi,…Bài học về Volume của Đội Ngũ TRADERPTKT.COM phần nào giúp bạn hiểu hơn về công cụ này và áp dụng vào trong giao dịch thực tế trên các thị trường như Forex, Chứng Khoán và Tiền điện tử một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!
